IN-SAMPLE LINEAR TREND
AI 線性回歸：歷史趨勢與解釋度
先將歷史日收盤價取自然對數，再以最小平方法擬合直線，呈現樣本內斜率、R² 與殘差；圖表會把擬合值轉回價格尺度。名稱沿用常見的 AI 分析分類，但核心是可解釋的統計模型，不將趨勢線外推到未來。
REGRESSION INPUT
設定回歸樣本
選擇 3、6 或 12 個月歷史期間。斜率和 R² 只描述這段樣本，不代表其他期間。
實際收盤與樣本內回歸線
回歸線只跨越所選歷史資料範圍，不延伸至樣本外。
| 日期 | 實際收盤 | 回歸值 | 殘差% |
|---|
回歸公式
以交易日序號 t 作為自變數、收盤價 P 的自然對數 y = ln(P) 作為應變數，使用普通最小平方法求得截距 a 與斜率 b。R² 衡量直線對樣本內「對數價格」變異的解釋比例；歷史年化趨勢以 exp(252b) − 1 換算。
ln(Pₜ) = a + b·t + eₜ；R² = 1 − Σeₜ² ÷ Σ(ln(Pₜ) − 平均 ln(P))²；圖表回歸值 = exp(a + b·t)
假設與閱讀方式
- 交易日以等距序號表示，未將休市日納入時間間隔。
- 斜率的正負只描述所選樣本的對數價格平均方向；R² 高表示樣本較接近直線，不等於風險較低。
- 價格通常具有自相關、波動叢聚與結構轉折，不一定符合獨立且同變異的傳統殘差假設。
限制
單一直線無法完整表達非線性、跳空、除權息與重大事件。不同樣本起訖點可能產生明顯不同的斜率和 R²；本頁刻意不顯示樣本外估計值。
資料來源與顯名
資料來源：金融監督管理委員會證券期貨局／臺灣證券交易所（2026），「上市個股日成交資訊」政府資料集。資料依政府資料開放授權條款第 1 版使用；可至 TWSE 個股日成交資訊官方查詢頁核對。官方資料可能延遲、缺漏或修正。
一般資訊提醒
本頁結果只供一般資訊與教育用途，不構成投資建議或招攬。統計趨勢與歷史擬合不代表未來表現，請自行核對原始資料並評估風險。閱讀完整免責聲明